PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWST с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с UUP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, CWST returned 28.10%/yr vs 3.13%/yr for UUP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CWST и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 28.10% против 3.13% соответственно.

CWST

1 день
-0.43%
1 месяц
6.00%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-9.77%
1 год
-24.53%
3 года*
0.57%
5 лет*
6.31%
10 лет*
28.10%

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-8.75%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between CWST and UUP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.08

The correlation between CWST and UUP shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

CWST vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSTUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.11

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.60

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.83

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.89

-6.05

CWST vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWST и UUP

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-22.19%

-76.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.37%

-3.65%

-32.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-10.05%

-27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-10.37%

-27.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-14.24%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.75%

-3.17%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.02%

-8.91%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.53%

1.36%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и UUP

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

1.24%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

4.23%

+23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

6.07%

+27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

7.22%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

6.96%

+23.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и UUP

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CWST and UUP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (9.81%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор