PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с XMMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. CWS is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.12%/yr vs 15.91%/yr for XMMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности CWS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.90%.

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

XMMO

1 день
-2.42%
1 месяц
3.07%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.25%
1 год
35.75%
3 года*
31.04%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.90%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between CWS and XMMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between CWS and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и XMMO

Секторы
CWS
XMMO

Здравоохранение

24.2%
6.3%

Промышленность

23.8%
41.5%

Технологии

19.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
2.2%

Финансовые услуги

10.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
5.6%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Энергетика

-

6.5%

Недвижимость

-

5.4%

Здравоохранение

CWS
24.2%
XMMO
6.3%

Промышленность

CWS
23.8%
XMMO
41.5%

Технологии

CWS
19.5%
XMMO
19.2%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
XMMO
2.2%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
XMMO
2.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
XMMO
2.7%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
XMMO
5.6%

Сырьевые материалы

CWS

-

XMMO
6.9%

Коммуникационные услуги

CWS

-

XMMO
1.3%

Энергетика

CWS

-

XMMO
6.5%

Недвижимость

CWS

-

XMMO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

CWS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.80

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.50

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.31

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

17.07

-17.37

CWS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и XMMO

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.37%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.34%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-24.93%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-27.91%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.42%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.43%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.10%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и XMMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

8.50%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

16.79%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

19.94%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

21.65%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

22.33%

-5.44%

Сравнение комиссий CWS и XMMO

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и XMMO

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XMMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CWS and XMMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.50%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 15.91% vs 8.12% for CWS. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.91% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор