PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWS с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

CWS и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CWS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий CWS и XMMO

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

CWS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.34

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.91

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.41

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

11.42

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.34

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между CWS и XMMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и XMMO

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CWS и XMMO

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.37%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.81%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-27.91%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.62%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-9.52%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.70%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и XMMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.04%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.39%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

22.03%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.27%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

22.11%

-5.15%