PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -0.61% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности CWS и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и WNTR

2026 (YTD)2025
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%4.87%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between CWS and WNTR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

CWS vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.39

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.56

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.02

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

7.72

-7.85

CWS vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и WNTR

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-42.65%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-42.65%

+30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-10.67%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-20.46%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

16.63%

-11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и WNTR

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

17.89%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

47.05%

-36.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

53.81%

-40.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

53.49%

-37.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

53.49%

-36.62%

Сравнение комиссий CWS и WNTR

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и WNTR

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.61% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор