Сравнение CWS с JSML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).
CWS и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и JSML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и JSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -4.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 32.50% | -2.53% | 20.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью -4.74%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
JSML
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и JSML
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.
Доходность на риск
CWS vs. JSML — Ранг доходности на риск
CWS
JSML
Сравнение CWS c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | JSML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.29 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.44 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CWS и JSML составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и JSML
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JSML в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.66% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и JSML
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и JSML.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -39.65% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.84% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -37.91% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -11.22% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.02% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и JSML
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.14% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 16.36% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 24.08% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 24.19% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 24.16% | -7.20% |