PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с MGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 16.25%/yr for MGK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности CWS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.01%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

MGK

1 день
-1.13%
1 месяц
7.26%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
30.01%
3 года*
26.77%
5 лет*
16.25%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.01%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between CWS and MGK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.62

The correlation between CWS and MGK shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и MGK

Секторы
CWS
MGK

Здравоохранение

25.1%
4.5%

Промышленность

22.4%
1.1%

Технологии

18.5%
56.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.8%

Финансовые услуги

10.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Здравоохранение

CWS
25.1%
MGK
4.5%

Промышленность

CWS
22.4%
MGK
1.1%

Технологии

CWS
18.5%
MGK
56.1%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
MGK
12.8%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
MGK
4.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
MGK
0.4%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

CWS

-

MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

MGK
17.3%

Энергетика

CWS

-

MGK

-

Недвижимость

CWS

-

MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

CWS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.86

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.53

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.79

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.15

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.86

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CWS и MGK

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-47.97%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.85%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.36%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-36.01%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.43%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.47%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и MGK

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.01%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.37%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.23%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

22.63%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.88%

-4.97%

Сравнение комиссий CWS и MGK

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и MGK

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CWS and MGK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.01%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs MGK's -47.97%.

On 5-year performance, MGK leads with 16.25% vs 8.16% for CWS. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 16.25% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.31% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор