PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWS с JEPI

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

CWS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWS или JEPI.

Корреляция

Корреляция между CWS и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-8.02%
CWS
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWS:

0.21

JEPI:

0.16

Коэф-т Сортино

CWS:

0.40

JEPI:

0.32

Коэф-т Омега

CWS:

1.05

JEPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

CWS:

0.20

JEPI:

0.17

Коэф-т Мартина

CWS:

0.65

JEPI:

0.81

Индекс Язвы

CWS:

4.95%

JEPI:

2.69%

Дневная вол-ть

CWS:

15.79%

JEPI:

13.61%

Макс. просадка

CWS:

-33.82%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CWS:

-13.58%

JEPI:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -6.69%.

CWS

С начала года

-5.07%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-11.10%

1 год

3.16%

5 лет

13.77%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-6.69%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-8.20%

1 год

2.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CWS и JEPI

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWS: 0.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWS и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWS: 0.21
JEPI: 0.16
Коэффициент Сортино CWS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWS: 0.40
JEPI: 0.32
Коэффициент Омега CWS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWS: 1.05
JEPI: 1.05
Коэффициент Кальмара CWS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWS: 0.20
JEPI: 0.17
Коэффициент Мартина CWS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWS: 0.65
JEPI: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.16
CWS
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и JEPI

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPI в 8.22%

TTM202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.62%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.22%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и JEPI

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.58%
-10.59%
CWS
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и JEPI

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 10.31% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31%
10.75%
CWS
JEPI