PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности CWS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%26.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between CWS and JEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.80

The correlation between CWS and JEPI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и JEPI

Секторы
CWS
JEPI

Здравоохранение

24.2%
13.3%

Промышленность

23.8%
10.8%

Технологии

19.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Финансовые услуги

10.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.8%

Коммунальные услуги

3.8%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Энергетика

-

2.3%

Недвижимость

-

2.7%

Здравоохранение

CWS
24.2%
JEPI
13.3%

Промышленность

CWS
23.8%
JEPI
10.8%

Технологии

CWS
19.5%
JEPI
15.5%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
JEPI
9.9%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
JEPI
9.1%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
JEPI
7.8%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

CWS

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

JEPI
6.2%

Энергетика

CWS

-

JEPI
2.3%

Недвижимость

CWS

-

JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CWS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.12

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.67

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.34

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.81

-3.94

CWS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и JEPI

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-13.71%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.68%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-13.26%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-13.71%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-1.46%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.13%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.35%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и JEPI

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.97%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.34%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

8.02%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

11.09%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

10.75%

+6.12%

Сравнение комиссий CWS и JEPI

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и JEPI

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.92%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs 7.39% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор