Сравнение CWS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CWS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 28.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и JEPI
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
CWS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CWS
JEPI
Сравнение CWS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.95 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.83 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.04 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CWS и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и JEPI
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и JEPI
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -13.71% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.28% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -13.71% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.53% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.07% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.12% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и JEPI
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.90% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.36% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 13.24% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 11.06% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 10.88% | +6.08% |