PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности CWS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between CWS and HDGE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

-0.64

The correlation between CWS and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и HDGE

Секторы
CWS
HDGE

Здравоохранение

24.2%
-1.7%

Промышленность

23.8%
-14.8%

Технологии

19.5%
-19.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
-24.0%

Финансовые услуги

10.9%
-19.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
-3.9%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Энергетика

-

-2.5%

Недвижимость

-

-13.7%

Здравоохранение

CWS
24.2%
HDGE
-1.7%

Промышленность

CWS
23.8%
HDGE
-14.8%

Технологии

CWS
19.5%
HDGE
-19.1%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
HDGE
-24.0%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
HDGE
-19.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
HDGE
-3.9%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
HDGE

-

Сырьевые материалы

CWS

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

CWS

-

HDGE
-3.8%

Энергетика

CWS

-

HDGE
-2.5%

Недвижимость

CWS

-

HDGE
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

CWS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.25

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.24

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.30

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.70

+0.58

CWS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и HDGE

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-93.88%

+60.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.56%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-29.46%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-42.97%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-93.62%

+89.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-70.27%

+65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.68%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.37%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.92%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.42%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

24.27%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

23.45%

-6.58%

Сравнение комиссий CWS и HDGE

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и HDGE

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and HDGE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs -4.86% for HDGE. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 3.36% for HDGE.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор