PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XCEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
8.74%27.90%9.04%17.32%-11.72%6.90%7.62%13.85%-4.27%26.20%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как XCEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 8.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции XCEM немного впереди с 10.74%.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

XCEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.42%
С начала года
8.74%
6 месяцев
16.24%
1 год
39.00%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и XCEM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.66

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.05

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

10.88

-4.35

CWO.NEO vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и XCEM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и XCEM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности XCEM в 3.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и XCEM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки XCEM в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-41.24%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.46%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-29.67%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-41.24%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.16%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.70%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и XCEM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.18%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.20%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.29%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.70%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.01%

+0.53%