Сравнение CWO.NEO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CWO.NEO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.34% | -0.53% | -0.15% | 0.50% | -26.33% | -5.46% | 16.16% | 8.51% | 6.73% | 2.23% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.26% против -0.72% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
TLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и TLT
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. TLT — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
TLT
Сравнение CWO.NEO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.33 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.37 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.32 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.57 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.33 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.23 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и TLT
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и TLT
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -48.35% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.23% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -43.70% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -48.35% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -40.23% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.62% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.39% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и TLT
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.07% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 7.53% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.31% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.65% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.41% | +1.13% |