PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SPEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.83%19.86%20.97%8.07%-12.05%0.59%12.61%13.80%-5.90%26.23%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.92% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

SPEM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.32%
1 год
19.13%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и SPEM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.48

+1.05

CWO.NEO vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и SPEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и SPEM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SPEM в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и SPEM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки SPEM в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SPEM.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-64.41%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.35%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-31.94%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-36.06%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.25%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-14.87%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и SPEM

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.45% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.89%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.84%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.59%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.22%

+1.32%