Сравнение CWO.NEO с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
CWO.NEO и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.83% | 19.86% | 20.97% | 8.07% | -12.05% | 0.59% | 12.61% | 13.80% | -5.90% | 26.23% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.92% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
SPEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и SPEM
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. SPEM — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
SPEM
Сравнение CWO.NEO c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.60 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.53 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.48 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и SPEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и SPEM
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и SPEM
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки SPEM в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -64.41% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.35% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -31.94% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -36.06% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.25% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -14.87% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.25% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и SPEM
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.45% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.29% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.89% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.84% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.59% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.22% | +1.32% |