Сравнение CWO.NEO с SPEM
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.77%/yr vs 9.28%/yr for SPEM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и SPEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWO.NEO показывает доходность 10.87%, а SPEM немного ниже – 10.85%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 9.77% против 9.28% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.77%
SPEM
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.87% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 10.85% | 19.89% | 20.83% | 7.88% | -12.69% | 1.46% | 11.83% | 14.76% | -5.97% | 25.69% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and SPEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г. | 0.64 |
The correlation between CWO.NEO and SPEM shifts across timeframes, from 0.54 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. SPEM — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
SPEM
Сравнение CWO.NEO c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWO.NEO | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.96 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.57 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и SPEM
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки SPEM в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -52.49% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.80% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -15.33% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.87% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -28.50% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.58% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -10.57% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и SPEM
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.21% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 15.44% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 17.67% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.40% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.92% | -2.46% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и SPEM
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и SPEM
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPEM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.68% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and SPEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.07% for SPEM.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор