Сравнение CWO.NEO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CWO.NEO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 13.91% | 34.28% | 22.63% | 63.44% | -30.46% | 42.79% | 50.14% | 54.43% | 1.44% | 30.88% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.26% против 29.24% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
SOXX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 75.82%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 29.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и SOXX
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
SOXX
Сравнение CWO.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.14 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 14.56 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и SOXX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и SOXX
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и SOXX
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -70.21% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -18.27% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -45.75% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -45.75% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.95% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -20.10% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.92% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и SOXX
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.86% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 26.28% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 39.83% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 33.81% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.47% | -13.93% |