Сравнение CWO.NEO с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
CWO.NEO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.16% | 20.74% | 20.10% | 6.53% | -11.98% | -1.55% | 12.55% | 14.40% | -6.24% | 24.25% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как SCHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.42% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
SCHE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и SCHE
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. SCHE — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
SCHE
Сравнение CWO.NEO c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.59 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.56 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.53 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и SCHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и SCHE
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и SCHE
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -36.20% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.14% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.77% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -36.20% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.15% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -12.71% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и SCHE
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.45% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.54% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.32% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.28% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.18% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.88% | +0.66% |