PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с QAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с QAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).

CWO.NEO и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		0.42%3.82%14.24%0.46%-0.62%13.39%5.14%-5.33%30.21%-17.28%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как QAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 10.26% против 3.93% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

QAT

1 день
0.18%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-2.88%
1 год
5.13%
3 года*
6.55%
5 лет*
5.80%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с VHT

Сравнение комиссий CWO.NEO и QAT

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
QAT
iShares MSCI Qatar ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOQATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.39

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.59

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.45

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

0.99

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.39

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и QAT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и QAT

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности QAT в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.54%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и QAT

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки QAT в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и QAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-45.21%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.60%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-33.17%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-34.04%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-13.17%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-19.28%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.84%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и QAT

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.16%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.39%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.34%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.62%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.27%

+0.27%