PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CWO.NEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.85%7.49%20.95%14.25%-14.82%13.50%18.00%19.23%-3.58%7.29%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции IWM немного впереди с 10.55%.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

IWM

1 день
0.49%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.15%
1 год
22.84%
3 года*
14.23%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий CWO.NEO и IWM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.00

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.26

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и IWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и IWM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и IWM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-59.05%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.74%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-31.91%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-41.13%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-7.33%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.83%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и IWM

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.45% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.53%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.05%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.32%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.98%

-3.44%