Сравнение CWO.NEO с IAU
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.77%/yr vs 12.26%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.26% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.77%
IAU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.87% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
IAU iShares Gold Trust | -4.79% | 56.46% | 37.59% | 10.15% | 5.66% | -4.05% | 22.07% | 13.12% | 6.50% | 5.26% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between CWO.NEO and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
IAU
Сравнение CWO.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWO.NEO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.97 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.29 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и IAU
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке IAU в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -33.49% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -23.70% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -23.70% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.70% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -23.70% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -23.09% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -10.68% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 9.98% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и IAU
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.50% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 23.84% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 27.71% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.23% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.23% | +0.23% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и IAU
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и IAU
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.68% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор