PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Gold Trust (IAU).

CWO.NEO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
IAU
iShares Gold Trust		11.89%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.84% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.67%
С начала года
10.08%
6 месяцев
20.73%
1 год
45.64%
3 года*
34.39%
5 лет*
24.31%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CWO.NEO и IAU

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CWO.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.22

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

8.91

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.48

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и IAU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и IAU

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и IAU

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-45.14%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-19.18%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-20.93%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-21.82%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-11.71%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.98%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.23%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и IAU

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.96%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

23.05%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

25.93%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.53%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.26%

+2.28%