Сравнение CWO.NEO с FRDM
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWO.NEO returned 11.10%/yr vs 19.57%/yr for FRDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и FRDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как FRDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 30.48%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.77%
FRDM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.87% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 8.39% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 30.48% | 53.91% | 10.31% | 19.85% | -9.03% | 6.08% | 14.13% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and FRDM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.50 |
The correlation between CWO.NEO and FRDM shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. FRDM — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
FRDM
Сравнение CWO.NEO c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWO.NEO | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.29 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 13.79 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и FRDM
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -34.65% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -15.66% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -15.66% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.08% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -15.53% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -5.63% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.86% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и FRDM
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 13.49% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 27.89% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 29.90% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.84% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 24.30% | -6.84% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и FRDM
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и FRDM
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FRDM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.68% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and FRDM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор