PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
22.31%41.98%-24.43%29.70%20.08%-18.06%-21.70%21.39%5.75%15.75%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции EWZ немного отстают с 9.79%.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

EWZ

1 день
-0.19%
1 месяц
0.92%
С начала года
22.31%
6 месяцев
29.51%
1 год
50.36%
3 года*
20.32%
5 лет*
14.11%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и EWZ

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.57

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.59

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.94

-5.42

CWO.NEO vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и EWZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EWZ

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EWZ в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EWZ

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки EWZ в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-77.25%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.44%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-32.24%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-56.99%

+25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-15.89%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-36.09%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.30%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EWZ

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.85%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

19.32%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

24.90%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

25.47%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

31.91%

-14.37%