Сравнение CWO.NEO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
CWO.NEO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 22.31% | 41.98% | -24.43% | 29.70% | 20.08% | -18.06% | -21.70% | 21.39% | 5.75% | 15.75% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции EWZ немного отстают с 9.79%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
EWZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 29.51%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и EWZ
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EWZ — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EWZ
Сравнение CWO.NEO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.57 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.59 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.94 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и EWZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EWZ
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EWZ
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки EWZ в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -77.25% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.44% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -32.24% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -56.99% | +25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -15.89% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -36.09% | +25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.30% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EWZ
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.85% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 19.32% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 24.90% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 25.47% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.91% | -14.37% |