PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

CWO.NEO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.55% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий CWO.NEO и DGRO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.29

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.13

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.18

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.91

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и DGRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и DGRO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и DGRO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-35.10%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.92%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-19.31%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-35.10%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.70%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.48%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.37%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и DGRO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.73%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.64%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.46%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.06%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.05%

+2.49%