Сравнение CWO.NEO с CRQ.NEO
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 11.24%/yr vs 13.46%/yr for CRQ.NEO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for CRQ.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и CRQ.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям CRQ.NEO по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.46% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и CRQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and CRQ.NEO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between CWO.NEO and CRQ.NEO shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
CRQ.NEO
Сравнение CWO.NEO c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | CRQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.03 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 6.53 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 31.92 | -20.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 4.55 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.45 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и CRQ.NEO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и CRQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -41.75% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -6.84% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -11.70% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -15.82% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -41.75% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -5.62% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.40% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и CRQ.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.13% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.07% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 9.81% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.42% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.27% | +1.24% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и CRQ.NEO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и CRQ.NEO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CRQ.NEO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and CRQ.NEO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRQ.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRQ.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while CRQ.NEO is Canada Equities. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.72% for CRQ.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и CRQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор