Сравнение CWGIX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или DIA.
Основные характеристики
CWGIX | DIA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 18.27% |
Дох-ть за 1 год | 22.98% | 28.48% |
Дох-ть за 3 года | 4.63% | 8.83% |
Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 11.57% |
Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 11.91% |
Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.75 |
Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.87 |
Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
Коэф-т Кальмара | 3.05 | 5.00 |
Коэф-т Мартина | 13.74 | 15.84 |
Индекс Язвы | 1.86% | 1.91% |
Дневная вол-ть | 11.68% | 11.02% |
Макс. просадка | -53.59% | -51.87% |
Текущая просадка | -2.05% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между CWGIX и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и DIA
С начала года, CWGIX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWGIX и DIA
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWGIX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и DIA
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DIA в 1.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.63% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.40% | 2.24% | 2.19% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и DIA
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и DIA
Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 2.96%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.