PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWGIX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWGIX с DIA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или DIA.

Корреляция

Корреляция между CWGIX и DIA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,030.27%
806.40%
CWGIX
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.55

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.85

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.12

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.58

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.57

DIA:

1.59

Индекс Язвы

CWGIX:

3.50%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.45%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

CWGIX:

-6.22%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.61% соответственно.

CWGIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.48%

5 лет

12.12%

10 лет

7.47%

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CWGIX и DIA

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.55
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.85
DIA: 0.67
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.12
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.58
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.57
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.39
CWGIX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и DIA

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DIA в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		1.76%1.75%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.42%2.28%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и DIA

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-10.44%
CWGIX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и DIA

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.20%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
12.14%
CWGIX
DIA