PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWGIX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CWGIXDIA
Дох-ть с нач. г.14.78%18.27%
Дох-ть за 1 год22.98%28.48%
Дох-ть за 3 года4.63%8.83%
Дох-ть за 5 лет9.61%11.57%
Дох-ть за 10 лет8.13%11.91%
Коэф-т Шарпа2.192.75
Коэф-т Сортино3.013.87
Коэф-т Омега1.401.52
Коэф-т Кальмара3.055.00
Коэф-т Мартина13.7415.84
Индекс Язвы1.86%1.91%
Дневная вол-ть11.68%11.02%
Макс. просадка-53.59%-51.87%
Текущая просадка-2.05%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CWGIX и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и DIA

С начала года, CWGIX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
11.09%
CWGIX
DIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и DIA

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWGIX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
DIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIA, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIA, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIA, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIA, с текущим значением в 15.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.84

Сравнение коэффициента Шарпа CWGIX и DIA

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.75
CWGIX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и DIA

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DIA в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
1.63%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.40%2.24%2.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и DIA

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.05%
-0.72%
CWGIX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и DIA

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 2.96%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
4.50%
CWGIX
DIA