Сравнение CWGIX с AMECX
CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, CWGIX returned 11.80%/yr vs 8.40%/yr for AMECX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и AMECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWGIX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.80% против 8.40% соответственно.
CWGIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.60%
AMECX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 7.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CWGIX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.50% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.05% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Correlation
The correlation between CWGIX and AMECX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1993 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between CWGIX and AMECX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWGIX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
CWGIX
AMECX
Сравнение CWGIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWGIX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.61 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.58 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и AMECX
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и AMECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWGIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -41.92% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.13% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -8.58% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -15.78% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -26.13% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.44% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.67% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и AMECX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWGIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.75% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 5.86% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 7.37% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 9.43% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 10.63% | +5.40% |
Сравнение комиссий CWGIX и AMECX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и AMECX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности AMECX в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.23% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.11% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
CWGIX and AMECX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWGIX has higher volatility (4.61%) compared to AMECX (1.75%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs AMECX's -41.92%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWGIX и AMECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор