Сравнение CWEN с COST
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.45% против 22.27% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам CWEN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CWEN and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between CWEN and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWEN:
$0.02
COST:
$26.51
CWEN:
1.83K
COST:
37.06
CWEN:
6.97
COST:
2.90
CWEN:
2.46
COST:
1.12
CWEN:
$1.49B
COST:
$293.59B
CWEN:
$543.00M
COST:
$11.12B
CWEN:
$878.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. COST — Ранг доходности на риск
CWEN
COST
Сравнение CWEN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.10 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.22 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и COST
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -53.39% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.14% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -20.74% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -31.40% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -31.40% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -10.23% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -13.36% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 6.67% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и COST
Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.44% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 14.53% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 18.80% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 22.72% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 21.95% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и COST
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и COST
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (9.15%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs COST's -53.39%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор