Сравнение CWEB с WNTR
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CWEB is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | -7.43% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CWEB and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CWEB
WNTR
Сравнение CWEB c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.02 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.72 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и WNTR
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -42.65% | -55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -42.65% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -10.67% | -86.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -20.46% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 16.63% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и WNTR
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 17.07% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 17.89% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 47.05% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 53.81% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 53.49% | +40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 53.49% | +26.92% |
Сравнение комиссий CWEB и WNTR
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и WNTR
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -40.81% for CWEB. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 6.06% for CWEB.
CWEB is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор