PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between CWEB and SOXS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

-0.49

The correlation between CWEB and SOXS shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

CWEB vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.96

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-3.83

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.59

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-1.00

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.43

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.79

+0.53

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SOXS

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-100.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-97.68%

+37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-99.80%

+39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-99.97%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-100.00%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-92.61%

+27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

68.11%

-36.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 22.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

44.24%

-21.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

84.19%

-44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

102.19%

-47.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

108.21%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

100.48%

-19.80%

Сравнение комиссий CWEB и SOXS

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SOXS

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and SOXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to CWEB (22.74%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, CWEB leads with -43.87% vs -79.43% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWEB has performed better with a -43.87% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 5.70% for CWEB.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SOXS.

CWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор