Сравнение CWEB с SOXS
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.97%/yr vs -80.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
CWEB
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -25.71%
- С начала года
- -55.28%
- 6 месяцев
- -56.43%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -18.20%
- 5 лет*
- -46.97%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам CWEB и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -55.28% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between CWEB and SOXS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.48 |
The correlation between CWEB and SOXS shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CWEB
SOXS
Сравнение CWEB c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.64 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.51 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и SOXS
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -100.00% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -97.88% | +28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -99.87% | +30.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -99.98% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -100.00% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -92.61% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 64.48% | -29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 16.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 65.23% | -49.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 100.97% | -59.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.08% | 117.61% | -63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 111.53% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 102.14% | -21.61% |
Сравнение комиссий CWEB и SOXS
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и SOXS
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 8.12% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and SOXS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to CWEB (16.01%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, CWEB leads with -46.97% vs -80.66% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 16.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CWEB has performed better with a -46.97% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 8.12% for CWEB.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор