PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с RSBY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. CWEB is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, CWEB returned -44.91% vs 18.06% for RSBY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -43.05%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.39%.

CWEB

1 день
-4.93%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
-47.60%
С начала года
-43.05%
1 год
-44.91%
3 года*
-13.20%
5 лет*
-41.16%
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.32%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
19.51%
С начала года
19.39%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и RSBY

2026 (YTD)20252024
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-43.05%29.04%18.82%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.39%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between CWEB and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

CWEB vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.59

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.30

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.28

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.30

-6.46

CWEB vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и RSBY

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-23.32%

-74.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-7.95%

-61.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-5.76%

-91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.87%

-13.27%

-52.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

3.42%

+35.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и RSBY

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

3.18%

+13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

8.39%

+32.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

11.40%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

13.33%

+81.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

13.33%

+67.08%

Сравнение комиссий CWEB и RSBY

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и RSBY

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности RSBY в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.38%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.81%) compared to RSBY (3.18%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.06% vs -44.91% for CWEB. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.06% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 1.73% for RSBY.

CWEB is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор