PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -4.15%/yr for GXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CWEB and GXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between CWEB and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и GXC

Секторы
CWEB
GXC

Коммуникационные услуги

41.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

36.9%
21.9%

Здравоохранение

6.0%
6.3%

Недвижимость

5.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Технологии

4.0%
13.8%

Финансовые услуги

2.3%
17.1%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
GXC
13.9%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
GXC
21.9%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
GXC
6.3%

Недвижимость

CWEB
5.2%
GXC
2.0%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
GXC
3.5%

Технологии

CWEB
4.0%
GXC
13.8%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

CWEB

-

GXC
6.7%

Энергетика

CWEB

-

GXC
3.3%

Промышленность

CWEB

-

GXC
9.5%

Коммунальные услуги

CWEB

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CWEB vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.10

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.27

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.11

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.24

-1.30

CWEB vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и GXC

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-71.96%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-17.77%

-51.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-25.54%

-43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-51.16%

-43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-34.11%

-63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-28.85%

-37.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

7.96%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и GXC

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

5.45%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

13.70%

+26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

19.22%

+35.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

28.98%

+65.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

26.04%

+54.37%

Сравнение комиссий CWEB и GXC

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и GXC

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and GXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, GXC leads with -4.15% vs -40.57% for CWEB. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.15% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.22% for GXC.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор