Сравнение CWEB с FXP
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -17.29%/yr for FXP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам CWEB и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between CWEB and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.86 |
The correlation between CWEB and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. FXP — Ранг доходности на риск
CWEB
FXP
Сравнение CWEB c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.44 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.80 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и FXP
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.94% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -21.99% | -47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -82.34% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -87.85% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -99.92% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -94.17% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 12.04% | +26.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и FXP
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 13.71% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 29.15% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 40.14% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 63.18% | +31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 54.76% | +25.65% |
Сравнение комиссий CWEB и FXP
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и FXP
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (17.07%) compared to FXP (13.71%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, FXP leads with -17.29% vs -40.57% for CWEB. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXP has performed better with a -17.29% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.06% for FXP.
CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор