PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWB с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с VRP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - CWB is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while VRP is a Preferred Stock fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 11.86%/yr vs 4.87%/yr for VRP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CWB charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VRP по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.87% соответственно.

CWB

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
13.35%
С начала года
18.05%
1 год
25.69%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.86%
Всё время*
11.71%

VRP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
1.47%
С начала года
2.44%
1 год
5.30%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.87%
Всё время*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWB

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
$73.03M$69.81M$90.24M

VRP

Invesco Variable Rate Preferred ETF
$16.88M$14.05M$16.71M

Сравнение доходности по годам CWB и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		18.05%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.44%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Correlation

The correlation between CWB and VRP is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с PFFCWB с ANGLCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с VCIT
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с FPEIVRP с SPYVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

CWB vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWB c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWBVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.82

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.60

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.84

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.56

-1.36

CWB vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWB и VRP

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-46.04%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-2.89%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-4.26%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-13.76%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-46.04%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.33%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.28%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.56%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VRP

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

0.69%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

2.40%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

2.93%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

6.55%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

14.53%

+0.18%

Сравнение комиссий CWB и VRP

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VRP

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VRP в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.50%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.16%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CWB and VRP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (6.19%) compared to VRP (0.69%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs VRP's -46.04%.

On 10-year performance, CWB leads with 11.86% vs 4.87% for VRP. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 11.86% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.

VRP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 1.50% for CWB.

CWB is categorized as Convertible Bonds, while VRP is Preferred Stock. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор