PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

CWB и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции VRP по среднегодовой доходности: 11.19% против 5.47% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий CWB и VRP

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.92

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.50

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.41

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.47

Корреляция

Корреляция между CWB и VRP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и VRP

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок CWB и VRP

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-46.04%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.95%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-13.76%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-46.04%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.46%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.34%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.80%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и VRP

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.82%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.25%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.18%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.54%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.53%

-0.20%