PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CWB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.06% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CWB и SPY

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CWB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.96

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.49

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.53

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.27

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.96

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между CWB и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и SPY

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CWB и SPY

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-55.19%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-12.05%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.50%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.72%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.53%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.09%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.54%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и SPY

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.50%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.06%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.06%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

17.92%

-3.59%