Сравнение CWB с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
CWB и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 3.99% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и PFLD
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
CWB vs. PFLD — Ранг доходности на риск
CWB
PFLD
Сравнение CWB c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.41 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.59 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.54 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 1.96 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.41 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.15 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CWB и PFLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и PFLD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и PFLD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -33.20% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -4.06% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -15.51% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.21% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.28% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и PFLD
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 1.25% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.27% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 5.28% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.49% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.54% | +0.79% |