PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с FCVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while FCVT is actively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.92%/yr vs 12.36%/yr for FCVT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.

Доходность

Сравнение доходности CWB и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 25.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWB имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции FCVT немного отстают с 12.36%.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и FCVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%

Correlation

The correlation between CWB and FCVT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.79

The correlation between CWB and FCVT shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWB и FCVT

Секторы
CWB
FCVT

Коммунальные услуги

89.4%
1.3%

Здравоохранение

8.8%
0.7%

Технологии

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
FCVT
1.3%

Здравоохранение

CWB
8.8%
FCVT
0.7%

Технологии

CWB
6.0%
FCVT

-

Промышленность

CWB
4.6%
FCVT

-

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
FCVT
0.7%

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
FCVT

-

Сырьевые материалы

CWB

-

FCVT

-

Потребительский защитный сектор

CWB

-

FCVT

-

Энергетика

CWB

-

FCVT

-

Финансовые услуги

CWB

-

FCVT
0.7%

Недвижимость

CWB

-

FCVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO

Доходность на риск

CWB vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFCVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.97

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.76

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

5.58

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

20.90

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.68

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CWB и FCVT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и FCVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-31.79%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.47%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-15.06%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-30.43%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-31.79%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.20%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.36%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.26%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и FCVT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 5.33%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.07%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.99%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.94%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.09%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.85%

-0.38%

Сравнение комиссий CWB и FCVT

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и FCVT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FCVT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CWB and FCVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to CWB (5.33%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs FCVT's -31.79%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.92% vs 12.36% for FCVT. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.92% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.19% for FCVT.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.95% for FCVT.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и FCVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор