PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с FCVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

CWB и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и FCVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		4.51%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWB имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции FCVT немного отстают с 10.66%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

FCVT

1 день
1.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
30.26%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF

Сравнение комиссий CWB и FCVT

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.64

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

12.28

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVT равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Корреляция

Корреляция между CWB и FCVT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и FCVT

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью FCVT в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.63%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CWB и FCVT

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и FCVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-31.79%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.47%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-30.43%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-31.79%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.46%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.52%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.51%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и FCVT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.09%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.01%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.12%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.95%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.95%

-2.62%