PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWAN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CWAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWAN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		-1.37%-12.35%37.39%6.83%-18.41%-9.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CWAN

1 день
0.59%
1 месяц
1.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
33.95%
1 год
-9.20%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWAN:
CWAN с ARCCCWAN с VOOCWAN с XLKCWAN с CLSKCWAN с ADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CWAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWAN
Ранг доходности на риск CWAN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWAN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWANSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.49

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.53

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

7.27

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWAN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWANSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между CWAN и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и SPY

CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CWAN и SPY

Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CWANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-55.19%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-12.05%

-28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.45%

-5.53%

-21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-9.09%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

2.54%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и SPY

Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.35%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

9.50%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

19.06%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

17.06%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

17.92%

+22.69%