PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWAN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CWAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWAN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		-1.37%-12.35%37.39%6.83%-18.41%-9.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CWAN

1 день
0.59%
1 месяц
1.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
33.95%
1 год
-9.20%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWAN:
CWAN с ARCCCWAN с SPYCWAN с XLKCWAN с CLSKCWAN с ADX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CWAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWAN
Ранг доходности на риск CWAN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWAN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWANVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.53

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.55

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

7.31

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWAN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между CWAN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и VOO

CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CWAN и VOO

Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-33.99%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-11.98%

-28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.45%

-5.55%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-3.72%

-25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

2.55%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и VOO

Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.34%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

9.47%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

18.11%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

16.82%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

17.99%

+22.62%