PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWAN с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWAN с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CWAN и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWAN и ADX

2026 (YTD)20252024202320222021
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		-1.37%-12.35%37.39%6.83%-18.41%-9.42%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%.

CWAN

1 день
0.59%
1 месяц
1.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
33.95%
1 год
-9.20%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CWAN:
CWAN с ARCCCWAN с VOOCWAN с SPYCWAN с XLKCWAN с CLSK
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

CWAN vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWAN
Ранг доходности на риск CWAN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWAN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWAN c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWANADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.47

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.18

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.56

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

11.81

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWAN vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWAN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWAN и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWANADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.47

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.09

-0.13

Корреляция

Корреляция между CWAN и ADX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и ADX

CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CWAN и ADX

Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWANADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-71.60%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.55%

-11.12%

-29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.45%

-4.36%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-23.22%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

2.41%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и ADX

Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWANADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

6.64%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

10.77%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

18.76%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

17.23%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

17.96%

+22.65%