PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWAN с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWAN с ADX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CWAN (Clearwater Analytics Holdings, Inc.) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 3 years, CWAN returned 14.14%/yr vs 28.36%/yr for ADX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWAN и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWAN показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 11.32%.

CWAN

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
12.25%
1 год
3.00%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
31.35%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWAN и ADX

2026 (YTD)20252024202320222021
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		1.04%-12.35%37.39%6.83%-18.41%-9.42%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%9.17%

Correlation

The correlation between CWAN and ADX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.38

The correlation between CWAN and ADX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CWAN:
CWAN с ARCCCWAN с VOOCWAN с SPYCWAN с XLKCWAN с CLSKCWAN с AZTACWAN с TYL
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

CWAN vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWAN
Ранг доходности на риск CWAN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWAN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWAN c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWANADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.26

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.19

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.10

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

16.43

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWAN vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWAN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWAN и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWANADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.26

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.10

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CWAN и ADX

Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWANADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-71.60%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-10.16%

-25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.54%

-18.29%

-33.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.68%

-2.62%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-23.13%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

1.91%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и ADX

Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 0.71%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWANADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.78%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.76%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

13.92%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

17.30%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.83%

18.03%

+21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и ADX

CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWAN and ADX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.78%) compared to CWAN (0.71%). In terms of maximum drawdown, CWAN dropped -54.15% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWAN и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор