Сравнение CWAN с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CWAN и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWAN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -1.37% | -12.35% | 37.39% | 6.83% | -18.41% | -9.42% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
CWAN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWAN vs. XLK — Ранг доходности на риск
CWAN
XLK
Сравнение CWAN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWAN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.13 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.71 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.97 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.31 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWAN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.13 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CWAN и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWAN и XLK
CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CWAN и XLK
Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWAN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -82.05% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -15.92% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -11.04% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -35.17% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 4.98% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWAN и XLK
Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWAN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 8.12% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 16.49% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 27.05% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 24.72% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 24.33% | +16.28% |