Сравнение CW с WSO
CW (Curtiss-Wright Corporation) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 14.68%/yr for WSO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 25.25% против 14.68% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CW и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between CW and WSO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between CW and WSO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.26B
WSO:
$14.61B
CW:
$13.64
WSO:
$13.08
CW:
55.91
WSO:
29.42
CW:
3.05
WSO:
5.72
CW:
7.92
WSO:
2.02
CW:
10.74
WSO:
4.54
CW:
$3.61B
WSO:
$7.24B
CW:
$1.34B
WSO:
$2.05B
CW:
$745.31M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. WSO — Ранг доходности на риск
CW
WSO
Сравнение CW c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.24 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -0.41 | +14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и WSO
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -64.30% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -33.42% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -41.62% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -41.62% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -41.62% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.44% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -18.06% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 19.84% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и WSO
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.18% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 22.53% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 31.51% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 30.21% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 27.84% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и WSO
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WSO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и WSO
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CW and WSO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to WSO (9.18%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs WSO's -64.30%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор