Сравнение CW с TDG
CW (Curtiss-Wright Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 22.15%/yr for TDG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CW и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 24.24% против 22.15% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам CW и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between CW and TDG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between CW and TDG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.73B
TDG:
$70.21B
CW:
$13.64
TDG:
$34.79
CW:
52.89
TDG:
34.67
CW:
2.89
TDG:
1.03
CW:
7.49
TDG:
7.38
CW:
$3.61B
TDG:
$9.50B
CW:
$1.34B
TDG:
$5.61B
CW:
$745.31M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. TDG — Ранг доходности на риск
CW
TDG
Сравнение CW c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.48 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | -0.83 | +14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.44 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CW и TDG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -62.64% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -25.30% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -25.30% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -25.30% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -62.64% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -20.46% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -7.95% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 14.58% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и TDG
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.72% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 21.00% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 27.63% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 27.81% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 33.78% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и TDG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и TDG
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CW and TDG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs TDG's -62.64%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор