PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с RSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 25.25% против 17.42% соответственно.

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between CW and RSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.34

The correlation between CW and RSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.26B

RSG:

$64.32B

EPS

CW:

$13.64

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

CW:

55.91

RSG:

29.81

Коэффициент PEG

CW:

3.05

RSG:

2.10

Коэффициент P/S

CW:

7.92

RSG:

3.87

Коэффициент P/B

CW:

10.74

RSG:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

CW vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.88

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.15

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.81

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

-1.34

+15.17

CW vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и RSG

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-65.99%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-20.28%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-22.54%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-22.54%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-34.02%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.48%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-11.83%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

12.36%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и RSG

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.88%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

13.66%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

18.66%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

18.18%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

19.09%

+11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и RSG

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSG в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
913.69M
4.11B
(CW) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
0
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

CW and RSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs RSG's -65.99%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор