PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с PGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 25.25% против 23.78% соответственно.

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between CW and PGR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

The correlation between CW and PGR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CW:

$13.64

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

CW:

55.91

PGR:

10.58

Коэффициент PEG

CW:

3.05

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

CW:

7.92

PGR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET

Доходность на риск

CW vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.85

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.10

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.80

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

-1.23

+15.06

CW vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и PGR

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-71.06%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-24.02%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-30.35%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-30.35%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-30.35%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.56%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-14.54%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

15.84%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и PGR

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

7.53%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

16.52%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

22.51%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

24.56%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

24.48%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и PGR

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PGR в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
913.69M
22.74B
(CW) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
29.3%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

CW and PGR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs PGR's -71.06%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор