Сравнение CW с KO
CW (Curtiss-Wright Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 25.25% против 9.46% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам CW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CW and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between CW and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.26B
KO:
$349.05B
CW:
$13.64
KO:
$3.18
CW:
55.91
KO:
25.47
CW:
3.05
KO:
3.07
CW:
7.92
KO:
7.08
CW:
10.74
KO:
10.38
CW:
$3.61B
KO:
$49.28B
CW:
$1.34B
KO:
$30.43B
CW:
$745.31M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. KO — Ранг доходности на риск
CW
KO
Сравнение CW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.19 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 4.38 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и KO
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -68.23% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -7.87% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -16.26% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -17.27% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -36.99% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -16.09% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.93% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и KO
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.89% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 12.85% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 16.80% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 16.20% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 18.25% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и KO
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и KO
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CW and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs KO's -68.23%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор