PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CW и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 25.25% против 9.46% соответственно.


CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation
38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
KO
The Coca-Cola Company
17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between CW and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.23

The correlation between CW and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.26B

KO:

$349.05B

EPS

CW:

$13.64

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

CW:

55.91

KO:

25.47

Коэффициент PEG

CW:

3.05

KO:

3.07

Коэффициент P/S

CW:

7.92

KO:

7.08

Коэффициент P/B

CW:

10.74

KO:

10.38

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Curtiss-Wright Corporation

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

CW vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.19

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

4.38

+9.45

CW vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и KO

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-68.23%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-7.87%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-16.26%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-17.27%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-36.99%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.58%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-16.09%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и KO

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.89%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

12.85%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

16.80%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

16.20%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

18.25%

+12.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и KO

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KO в 2.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
KO
The Coca-Cola Company
2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
913.69M
12.47B
(CW) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
36.3%
63.0%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


CW and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs KO's -68.23%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор