PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CW с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CW и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 25.25% против 12.26% соответственно.


CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

CB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.22%
1 год
15.46%
3 года*
20.42%
5 лет*
16.13%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation
38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
CB
Chubb Limited
5.39%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between CW and CB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.34

The correlation between CW and CB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.26B

CB:

$129.01B

EPS

CW:

$13.64

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

CW:

55.91

CB:

11.53

Коэффициент PEG

CW:

3.05

CB:

0.80

Коэффициент P/S

CW:

7.92

CB:

2.71

Коэффициент P/B

CW:

10.74

CB:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Curtiss-Wright Corporation

Chubb Limited

Доходность на риск

CW vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.66

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

3.77

+10.06

CW vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и CB

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-50.99%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.36%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-14.35%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-19.26%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-42.59%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-10.68%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и CB

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.99%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

12.76%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

17.66%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

20.33%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

23.69%

+6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и CB

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CB в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
913.69M
1.88B
(CW) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CW and CB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs CB's -50.99%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор