Сравнение CW с BRO
CW (Curtiss-Wright Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 25.25% против 13.77% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CW и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CW and BRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between CW and BRO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
BRO:
$4.76
CW:
55.91
BRO:
12.44
CW:
3.05
BRO:
0.91
CW:
7.92
BRO:
2.22
CW:
$3.61B
BRO:
$6.43B
CW:
$1.34B
BRO:
$3.82B
CW:
$745.31M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. BRO — Ранг доходности на риск
CW
BRO
Сравнение CW c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.71 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.87 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -1.45 | +15.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и BRO
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -55.85% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -50.55% | +37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -55.85% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -55.85% | +28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -55.85% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.87% | +51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -13.54% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 30.26% | -25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и BRO
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.51% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 21.83% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 28.43% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 24.83% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 23.71% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и BRO
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и BRO
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CW and BRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to BRO (8.51%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs BRO's -55.85%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор