Сравнение CW с AJG
CW (Curtiss-Wright Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 25.25% против 18.45% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CW и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CW and AJG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between CW and AJG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
AJG:
$5.74
CW:
55.91
AJG:
37.60
CW:
3.05
AJG:
3.90
CW:
7.92
AJG:
4.03
CW:
$3.61B
AJG:
$13.94B
CW:
$1.34B
AJG:
$7.63B
CW:
$745.31M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. AJG — Ранг доходности на риск
CW
AJG
Сравнение CW c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.77 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -1.30 | +15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и AJG
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -57.49% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -40.64% | +27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -44.40% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -44.40% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -44.40% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.32% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -12.84% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 23.96% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и AJG
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.23% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 22.31% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 27.80% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 23.00% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 23.09% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и AJG
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и AJG
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CW and AJG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs AJG's -57.49%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор