PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с AIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 23.22%/yr for AIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции AIT по среднегодовой доходности: 25.25% против 23.22% соответственно.

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%

Correlation

The correlation between CW and AIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.40

The correlation between CW and AIT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.26B

AIT:

$12.02B

EPS

CW:

$13.64

AIT:

$10.56

Коэффициент P/E

CW:

55.91

AIT:

29.94

Коэффициент PEG

CW:

3.05

AIT:

0.94

Коэффициент P/S

CW:

7.92

AIT:

2.50

Коэффициент P/B

CW:

10.74

AIT:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

AIT:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

AIT:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

AIT:

$563.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH

Доходность на риск

CW vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.56

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.12

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.21

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

7.72

+6.11

CW vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и AIT

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-66.47%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-12.86%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-26.42%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-26.42%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-59.29%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-18.03%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.34%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и AIT

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

6.78%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

19.36%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

26.52%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

30.53%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

33.30%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и AIT

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AIT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
913.69M
1.25B
(CW) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
36.3%
31.8%
Активы портфеля
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

CW and AIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs AIT's -66.47%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор