Сравнение CVX с WMB
CVX (Chevron Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CVX in Oil & Gas Integrated, WMB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 19.28%/yr for WMB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVX и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 10.94% против 19.28% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам CVX и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CVX and WMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CVX and WMB has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
WMB:
$88.15B
CVX:
$5.75
WMB:
$2.28
CVX:
32.54
WMB:
31.55
CVX:
3.17
WMB:
1.64
CVX:
1.93
WMB:
7.39
CVX:
2.02
WMB:
6.80
CVX:
$185.89B
WMB:
$11.92B
CVX:
$47.27B
WMB:
$7.49B
CVX:
$40.44B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. WMB — Ранг доходности на риск
CVX
WMB
Сравнение CVX c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.02 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.27 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и WMB
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -98.03% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -12.36% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -12.36% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -23.01% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -68.08% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -8.55% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -27.07% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.82% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и WMB
Chevron Corporation (CVX) и The Williams Companies, Inc. (WMB) имеют волатильность 7.62% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 15.58% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 23.00% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 23.62% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.95% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и WMB
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и WMB
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and WMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs WMB's -98.03%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор