Сравнение CVX с WM
CVX (Chevron Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.36% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам CVX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CVX and WM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between CVX and WM shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
WM:
$88.75B
CVX:
$5.75
WM:
$6.91
CVX:
32.54
WM:
31.76
CVX:
3.17
WM:
2.60
CVX:
1.93
WM:
3.49
CVX:
2.02
WM:
8.86
CVX:
$185.89B
WM:
$25.41B
CVX:
$47.27B
WM:
$5.61B
CVX:
$40.44B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. WM — Ранг доходности на риск
CVX
WM
Сравнение CVX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.36 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.79 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и WM
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -77.85% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -16.70% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -18.14% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -18.14% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -30.07% | -25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -10.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -17.69% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 7.58% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и WM
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.13% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 14.08% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 19.03% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.62% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 19.54% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и WM
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и WM
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and WM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs WM's -77.85%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор