Сравнение CVX с VICI
CVX (Chevron Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, CVX returned 16.60%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVX и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 5.11% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CVX and VICI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between CVX and VICI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
VICI:
$29.28B
CVX:
$5.75
VICI:
$2.92
CVX:
32.89
VICI:
9.39
CVX:
3.20
VICI:
0.53
CVX:
1.95
VICI:
7.20
CVX:
2.05
VICI:
1.04
CVX:
$185.89B
VICI:
$4.05B
CVX:
$47.27B
VICI:
$3.01B
CVX:
$40.44B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. VICI — Ранг доходности на риск
CVX
VICI
Сравнение CVX c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.43 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.73 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.46 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и VICI
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -60.21% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -17.88% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -17.88% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -18.61% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -15.44% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.18% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 10.48% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и VICI
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.85% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.56% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 16.69% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 20.97% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 29.28% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и VICI
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и VICI
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and VICI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs VICI's -60.21%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор