PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CVX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VEA немного отстают с 10.72%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between CVX and VEA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.55

The correlation between CVX and VEA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CVX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.50

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.58

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.92

-3.82

CVX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и VEA

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-60.68%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.63%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-13.45%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-29.71%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-35.73%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.06%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-13.28%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.02%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и VEA

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.84%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

14.38%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

16.58%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.72%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.40%

+11.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и VEA

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CVX and VEA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор