PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CVX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.86% соответственно.


CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation
26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CVX and T is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.35

Over the past year, the correlation between CVX and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CVX:

$5.75

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

T:

7.39

Коэффициент PEG

CVX:

3.20

T:

0.31

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

CVX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.75

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.59

+8.95

CVX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.75

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок CVX и T

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-64.15%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-21.87%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.87%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-32.01%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-42.35%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-21.87%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-15.72%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

10.34%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и T

Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.14% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.50%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

17.57%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

21.98%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

23.97%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

23.71%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и T

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
33.47B
(CVX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CVX and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs T's -64.15%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор