Сравнение CVX с T
CVX (Chevron Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.86% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CVX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CVX and T is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CVX and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
T:
$3.04
CVX:
32.89
T:
7.39
CVX:
3.20
T:
0.31
CVX:
1.95
T:
1.29
CVX:
$185.89B
T:
$125.65B
CVX:
$47.27B
T:
$105.41B
CVX:
$40.44B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. T — Ранг доходности на риск
CVX
T
Сравнение CVX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.75 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.59 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.75 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и T
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -64.15% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -21.87% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -21.87% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -32.01% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -42.35% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -21.87% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.72% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 10.34% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и T
Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.14% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.50% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.57% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.98% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 23.97% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.71% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и T
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs T's -64.15%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор