PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CVX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.10% соответственно.


CVX

1 день
1.24%
1 месяц
9.26%
6 месяцев
16.28%
С начала года
26.84%
1 год
31.74%
3 года*
10.70%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.61%
Всё время*
10.29%

T

1 день
0.64%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
-7.04%
1 год
-13.37%
3 года*
20.93%
5 лет*
7.13%
10 лет*
2.10%
Всё время*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation
26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
T
AT&T Inc.
-7.04%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CVX and T is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.36

The correlation between CVX and T shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$377.75B

T:

$152.52B

EPS

CVX:

$5.57

T:

$3.05

Коэффициент P/E

CVX:

34.06

T:

7.19

Коэффициент PEG

CVX:

3.31

T:

0.30

Коэффициент P/S

CVX:

2.02

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

CVX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.46

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-1.03

+5.26

CVX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и T

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-64.15%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-28.89%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-28.89%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-32.01%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-42.35%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-21.57%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-15.74%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

12.94%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и T

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.59%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

19.91%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

23.72%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

24.38%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

23.92%

+5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и T

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности T в 6.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
T
AT&T Inc.
6.58%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.56B
33.47B
(CVX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CVX and T have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (9.59%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs T's -64.15%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор