PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVX с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с SOYB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 3.18%/yr for SOYB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.18% соответственно.

CVX

1 день
1.24%
1 месяц
9.26%
6 месяцев
16.28%
С начала года
26.84%
1 год
31.74%
3 года*
10.70%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.61%
Всё время*
10.29%

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between CVX and SOYB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

CVX vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.37

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.05

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.03

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.32

-1.09

CVX vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOYB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и SOYB

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-53.76%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-8.78%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-31.01%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-31.01%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-33.93%

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-11.70%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-25.67%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.36%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SOYB

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.78%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

9.55%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

12.99%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

17.12%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

16.74%

+12.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SOYB

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVX and SOYB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.57%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SOYB's -53.76%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор